Η Οσία Ξένη καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Ρώμης και ονομαζόταν αρχικά Ευσεβία. Διακρινόταν τόσο για το γυναικείο ανάστημα και το σωματικό κάλλος της, όσο και για την πίστη της στο Χριστό και την απόκτηση της αρετής. Ποθώντας όσο τίποτε άλλο την αγνότητα και την παρθενία και την αφιέρωση στον Κύριο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει κρυφά την πατρίδα της, για να αποφύγει το γάμο για τον οποίο την προόριζαν οι γονείς της. Μαζί με δύο πρώην υπηρέτριες της, μετέβησαν στην Αλεξάνδρεια και από εκεί στη νήσο Κω. Τελικά κατέφυγαν στα Μύλασα της Μικράς Ασίας, όπου έζησαν ασκητικά μέχρι την οσιακή τους κοίμηση.
Η Οσία μετονομάστηκε από Ευσεβία σε Ξένη αφού στη ζωή της ακολούθησε την αρετή της ξενιτείας και αυτό το όνομα χρησιμοποιούσε όταν αντάλλαξε την αριστοκρατική ζωή της Ρώμης με την οδό της κακοπάθειας για χάρη του Χριστού.